Rolowania

Na wymienionych niżej Instrumentach Finansowych nastąpi zmiana kontraktu bazowego. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu w na danym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

confirmed

- Rolowanie potwierdzone

confirmed

- Prawdopodobna wartość rolowania

confirmed

- Brak danych

STATUSDATAINSTRUMENTPOZYCJA DŁUGAPOZYCJA KRÓTKA
21.02.2024NATGAS-7373
21.02.2024NATGAS.pro-80.565.5
21.02.2024NATGAS.std-9848
21.02.2024OIL.BRENT84-84
21.02.2024OILBRNT.pro82-86
21.02.2024OILBRNT.std79-89
21.02.2024SOYBEAN-300300
21.02.2024SOYBEAN.pro-31.528.5
21.02.2024SOYBEAN.std-4515
21.02.2024PALLAD.pro-94.565.5
21.02.2024PALLAD.std-13030
22.02.2024WHEAT200-200
22.02.2024WHEAT.pro19-21
22.02.2024WHEAT.std5-35
13.03.2024OIL.WTI
13.03.2024OILWTI.pro
13.03.2024OILWTI.std
13.03.2024US.30
13.03.2024US30.pro
13.03.2024US30.std

W przypadku CFD kwotowanych na bazie kontraktów futures, wraz z upływem czasu zmieniane są serie kontraktu futures. W przypadku utrzymywania przez Klienta pozycji w takim CFD po zmianie danej serii kontraktu futures, wynik zostanie skorygowany o wartość punktów swapowych wynikających z różnicy pomiędzy cena serii wygasające a ceną nowej serii.Wartość punktów swapowych naliczana podczas rolowania kontraktu CFD opartego o kontrakt futures będzie podlegać korekcie o wysokość spreadu (maksymalnie) lub o mniejszą wartość niż wynikająca ze spreadu na danym instrumencie.

Przykład: Na instrumencie OILWTI następuje rolowanie kontraktów bazowych z serii majowej CLK6 na serię czerwcową CLM6. Baza między kontraktami wynosi 100 punktów, gdzie seria czerwcowa jest notowana wyżej niż majowa (rynek jest w contango). Pozycje długie będą korygowane in minus o wartość równą 102.5 punktu notowań (=100+połowa spreadu na OILWTI), natomiast pozycje krótkie będą korygowane in plus o wartość równą 97.5 punktu notowań (=100-połowa spreadu na OILWTI).

Więcej na temat rolowań kontraktów CFD znajdziesz w artykule w strefie pomocy: https://pomoc.tms.pl


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.